Tháng 10 năm 2006, Thế Anh lập gia đình với bạn gái Hồng Nhung.[6] Sau khi giải nghệ vào năm 2015, ngoài việc theo học các lớp huấn luyện viên, Thế Anh còn đầu tư các cụm sân cỏ nhân tạo ở Bình Dương và Nghệ An. Tháng 4 năm 2019, ông cùng với bạn bè đã cho ra đời Học viện bóng đá Sài Gòn (SFA) tại Trung tâm Thể dục Thể thao KDC Trần Thái, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh sau một thời gian dài mở mô hình dạy bóng đá cho các em nhỏ mê bóng đá.[7][8]